Coefficient of Variation là gì? Vai trò và ưu, nhược điểm | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Hệ số biến thiên – Hệ số biến thiên nó là gì? Đây là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực thống kê toán học. Tỷ lệ thay đổi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, bao gồm toán học, sinh học, y học, tài chính và kinh doanh chứng khoán … Hệ số biến đổi là gì? Những ưu và khuyết điểm là gì? Ngân sách tỷ giá hối đoái hoạt động như thế nào? Đây là câu trả lời cho bạn.

Hệ số biến đổi là gì?

Hệ số biến đổi trong tiếng Anh có nghĩa là hệ số biến thiên.

Hệ số biến thiên (CV) là một thước đo thống kê của sự biến động. Ước tính này được sử dụng để đo lường sự thay đổi của các tập dữ liệu không phức tạp với các doanh số bán hàng khác nhau. Không giống như sự thay đổi thông thường, luôn phải được xem xét về ý nghĩa của dữ liệu, hệ số biến thiên cung cấp một công cụ đơn giản và nhanh chóng để so sánh các tập dữ liệu khác nhau.

Trên thực tế, hệ số biến thiên là thước đo giữa hiệu số bình thường và trung bình. Do đó, người ta xác định CV bằng cách chia thói quen cho nhân vật. Khi so sánh hai tập hợp bản ghi, tập hợp có số lượng biến lớn nhất có nghĩa là tập hợp có số lượng biến cao nhất. Do đó, có thể lập luận rằng Hệ số biến thiên là một dữ liệu hữu ích trong việc so sánh độ biến thiên của một tập dữ liệu này với tập dữ liệu khác, cho dù ý nghĩa của các giá trị của các tập dữ liệu là rất khác nhau.

Bằng cách tính toán các hệ số trao đổi của các chứng khoán khác nhau, nhà đầu tư xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của từng chứng khoán và đưa ra quyết định đầu tư.

Ưu điểm và nhược điểm của Hệ số biến thiên là gì?

READ  Pomodoro là gì? Pomodoro sử dụng sao cho đạt hiệu quả | Vieclam116.vn

Khi xem xét Hệ số biến thiên được cho là gì, dễ dàng nhận thấy rằng lợi thế tốt nhất của Hệ số biến đổi là nó có thể được sử dụng để so sánh việc sử dụng hai điểm dữ liệu với các giá trị khác nhau. . Tuy nhiên, vì hệ số thay đổi được dùng để đo sự biến động, nên trong trường hợp một đặc tính nhỏ (gần bằng 0), thì ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong đặc tính cũng có thể khiến hệ số này rất khác. Đây cũng là một nhược điểm của Hệ số biến thiên.

Làm thế nào để hiểu Hệ số biến đổi trong điều kiện tài chính?

Khi chúng ta nhìn vào định nghĩa chung của Hệ số biến thiên, chúng ta thấy rằng đây là hệ số biến đổi – một mô hình cho thấy lượng biến động trong dữ liệu so với tổng thể. Trong lĩnh vực tài chính, Hệ số biến động là một thước đo thể hiện sự thay đổi của các công cụ tài chính (doanh số, trái phiếu, tiền tệ …) trên một giao dịch.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ giá hối đoái để xác định sự cân bằng giữa giá quá khứ và giá hiện tại của cổ phiếu, hàng hóa hoặc cổ tức so với các tài sản khác. Thông qua Hệ số biến đổi, nhà đầu tư có thể xác định mức độ rủi ro hoặc khả năng phục hồi của các khoản đầu tư. Từ đó làm cơ sở để đưa ra lựa chọn đầu tư đúng đắn.

Một cách lý tưởng, nếu tỷ lệ phương sai thấp (nghĩa là phương sai thấp hơn giá trị trung bình) thì đó là một chỉ báo cho thấy cơ hội việc làm là hấp dẫn vì phương sai không cao. Lưu ý rằng nếu kỳ vọng doanh thu ở mức âm hoặc bằng, hệ số thay đổi có thể vô nghĩa và gây hiểu lầm.

Mặt khác, hệ số biến thiên cũng rất hữu ích khi nhà đầu tư sử dụng rủi ro-phần thưởng làm cơ sở cho các lựa chọn đầu tư. Ví dụ: một nhà đầu tư nghèo khó sẽ chọn tài sản có giá trị thấp và dữ liệu lịch sử cao so với toàn bộ thị trường. Ngược lại, các nhà đầu tư vi phạm thường xem các tài sản có mức “tài chính” trước đây.

READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Vieclam116.vn

Bài học chính rút ra khi đầu tư với Hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên là một thước đo thống kê về sự phân bố gần đúng của các điểm dữ liệu trong một chuỗi các điểm dữ liệu xung quanh một thang điểm.

Trong điều kiện tiền tệ, lượng biến động mà các nhà đầu tư có thể thấy được liên quan đến sự không nhất quán hoặc rủi ro trong mối quan hệ với các kỳ vọng về tài chính được thuê.

– Tỷ lệ phương sai bình thường về ký tự càng thấp thì rủi ro càng hợp lý.

Tiêu chí để xác định Hệ số biến đổi là gì?

CV = Công suất / Trung bình

Hoặc: CV =

Trong đó: sự khác biệt chung là tập dữ liệu

μ là giá trị trung bình của tập hợp bản ghi

Ví dụ về tính toán và áp dụng Hệ số biến đổi cho các khoản đầu tư

Ví dụ 1. Tính toán ước tính đơn giản bằng cách sử dụng thu nhập hàng năm và các phương pháp tiêu chuẩn.

Một nhà đầu tư sợ rủi ro muốn tìm một khoản đầu tư có lịch sử thấp. Nhà đầu tư này chọn ba loại tiền tệ, A, B và C, sau đó tiến hành phân tích thống kê những thay đổi và lợi nhuận của chúng trong 15 năm qua. Thông tin chi tiết được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:

Các biện pháp tài trợ (σ) Báo cáo thường niên (μ)

A 14,68% 5,47%

B 21,31% 6,88%

C 19,46% 7,16%

Sau khi ghi phân tích, nhà đầu tư tính toán hệ số trao đổi và xem xét những điều sau:

Sự đầu tư

CV = 14,68% / 5,47% = 2,68

B CV = 21,31% / 6,88% = 3,09

READ  Xây dựng cầu đường là gì và mức lương của một kỹ sư cầu đường | Vieclam116.vn

C CV = 19,46% / 7,16% = 2,72

Theo số liệu sau khi so sánh nhận thấy đồng tiền A và C có tỷ giá hối đoái thấp hơn đồng tiền B nên nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào hai đồng tiền này. Điều này là do tỷ lệ rủi ro sinh lợi của quỹ A và C rất giống nhau và lớn hơn so với tỷ lệ hoàn vốn của quỹ B.

Ví dụ 2. Tính lượng thay đổi theo cơ hội thu hồi.

Hai khoản đầu tư A và B có các mức cơ hội hoàn vốn như thể hiện trong biểu đồ dưới đây:

Đầu tư A

Tình trạng trả hàng được đề xuất

Tệ nhất 20% 12%

Trung bình 30% 13%

Hơn 50% 15%

BU đầu tư

Tồi tệ nhất 10% 9%

trung bình 30% 12%

Hơn 60% 14%

Dựa trên dữ liệu này, nhà đầu tư ước tính tỷ giá hối đoái của từng quỹ và đưa ra quyết định đầu tư. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Ước tính tỷ giá hối đoái của khoản đầu tư A

– Thu nhập ước tính (tiền A): = 20% x 12% + 30% x 13% + 50% x 15% = 13,8%

– Nhìn chung:

= 1,25%

CVA = = = 0,09

Bước 2. Ước tính tỷ giá hối đoái của khoản đầu tư B

– Thu nhập ước tính (thu nhập B): FSLB = 10% x 9% + 30% x 12% + 60% x 14% = 12,9%

– Nhìn chung:

= 1,58%

CVB = = = 0,12

Bước 3. Thông tin

Bằng cách so sánh quỹ đầu tư A và B, chúng tôi thấy rằng sự thay đổi tương đối của quỹ đầu tư B (CVB) nhiều hơn quỹ đầu tư A (CVA) bốn ‘. Điều này có nghĩa là đầu tư A sẽ giảm rủi ro. Do đó, nhà đầu tư nên chọn đơn vị tiền tệ A.

Bài viết này đã giúp bạn đọc hiểu rõ khái niệm Hệ số biến thiên là gì cũng như ứng dụng của nó và cân nhắc ứng dụng của nó trong đầu tư. Nhằm mục đích giúp người đọc tìm thấy thông tin và ví dụ hữu ích. Chúc may mắn với khoản đầu tư của bạn!

pha lê

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud